天堂之歌

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FRM问答

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initial margin 和 default fund 是两个东西吧?

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老师,spread是表示比基础利率高出的部分是吗

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61题的D,model2也包括Ho-lee和Vasicek模型啊,这两个上课时不是说是无套利的吗?D说的不准确啊

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老师,PSA=100%时,表示第一个月的提前偿付率是0.2%,然后到0.6%后恒定不变,那PSA=300%时,第一个月就是0.6%,之后还会逐月增加吗?

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第16题,有问题吧,既然每半年复利一次,那么s2就应该除以二再平方吧,因为s2是一个年化利率,我翻了以前的基础段,就是这么讲的

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Unsystematic risk is not diversifiable, so there is no reward for taking on such risk.我记得老师说capm模型是对系统性风险进行定价和分散,那非系统性风险是通过什么来进行分散呢?是通过扩大投资组合里的数量么?

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老师好,金程FRM中文精读对CDS有一段描写,说买CDS的人亏了,违约出现后,买CDS的人获得了大量赔付,应该赚大了呀,为什么书里说买CDS的人亏了?

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老师您好,能否帮忙解释下“If the estimation period was quiet (volatile) then the estimated risk measures may understate (overstate) the current risk level.”谢谢

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老师您好,请问Exchange rates can be used as general risk factors. Zero-coupon bonds are used to map bond positions but are not considered a risk factor. However, the interest rate on those zeros is a risk factor.这句话怎么理解

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这个是swap- treasury spread 下降,第二种情况不应该是treasury下降吗,为什么是treasury上升

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