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FRM问答
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Unsystematic risk is not diversifiable, so there is no reward for taking on such risk.我记得老师说capm模型是对系统性风险进行定价和分散,那非系统性风险是通过什么来进行分散呢?是通过扩大投资组合里的数量么?
查看试题 已回答老师您好,能否帮忙解释下“If the estimation period was quiet (volatile) then the estimated risk measures may understate (overstate) the current risk level.”谢谢
查看试题 已回答老师您好,请问Exchange rates can be used as general risk factors. Zero-coupon bonds are used to map bond positions but are not considered a risk factor. However, the interest rate on those zeros is a risk factor.这句话怎么理解
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- 不理解这里为什么Risk Chaampions & Business-Line Managers 负责monitor Operational Risk Function Operational Risk Committee 负责act 难道不应该是一线业务人员负责act,然后上一级负责monitor更贴切嘛
- 可以帮我罗列一下二级case 常考的时间和原因结果m
- 请问selection bias 与 self-selection bias 有什么区别?我看到一个老师回复的是:不同个体选择样本不同,这就是自选择偏差,是不同个体本身固有的差异。请问这里的不同个体是指不同的人吗?
- 请问,求组合标准差需要乘以权重,但是组合var,不需要权重,想不明白?麻烦仔细讲下
- 这里的cash 中性是只需要CAPM中的benchmark=0?还是这个benchmark怎么样?什么叫阿尔法不会产生active cash position?CAPM中阿尔法并不在基准中啊?
- 老师,这里benchmark的中性化,三个回归是什么逻辑?
- 最后一行的对比是啥意思,老师展开解释一下。增量收费和FRTB定义差异
- 为什么这里横纵坐标相加不等于1
