是不是这种题型都是X0和X1?

老师，这里我不理解haircut和流动性风险有什么关系？haircut的设计不就是因为害怕价格变动影响嘛，那为什么不是interest rate risk呢？谢谢~

请老师在帮忙解释下：1）如何区分repo和reverse repo？需要钱是repo，需要券是reverse repo?那这里哪里看出是需要券呢？2）为什么用market value计算呢？

老师你好，请问这里single-name CDS赔付为什么是40%？

标准差为什么除以根号80 什么时候计算不用除这个根号80 直接用u +1.96标准差

50:48，在计算A-B时，是可以不加AI的吧？因为两项相减AI就被减掉了，对吧？

第一步的pv为什么不能用复利的公式算啊？而是用了现金流求和？但是第二步用的是复利公式？

Jensen's alpha衡量的是非系统风险吗? 谢谢

老师好，前边的例子中，权重设为五分之一，是因为有5个离散VaR值，那么这个例子中，表格已经给了weight了，为什么最终求风险度量的时候还要求9个数的平均值？？？另外，这个例子中的风险厌恶系数γ=0.05用在哪儿呢？谢谢老师。

为什么15.79b不要平方