老师 V=(F0-K)e^-rt 和 V=(S0-K)e^-rt 这两个公式是一样的吗？即F0=S0？

题目哪里看出来要买9个月的contract的？

老师好，这个haircut是个折扣系数，如果越大，岂不是以为着抵押品越不值钱。那为什么还是能减少交易对手风险。

为什么credit spread risk是对于c公司呢？c公司信用评级下降，导致a需要支付b更多保费，那理论上不应该是a面临的风险吗？

老师，我突然想到一个问题，组合的相关性可能大于1吗?比如一个资产的违约后，另个资产必定违约，而且一定会翻倍赔偿，有这种模型吗？

能讲下什么是definedContributionPlan吗？老师直说了区别。DCP是每个月公司和员工把钱都打到员工的账户，然后员工自己投资吗？

买卖权平价里面，p c 前面的符号就是指long和short是吗？正号就是long？

16题为什么是三份合约

老师您好，这里一开始的情况是covariance=0,算出来的volatility怎么是11.18%，不是covariance=1的时候算出来的volatility才是吗？

老师，为啥期货也能有DV01呢？