老师请问什么时候用贷款组合损失标准差的公式呢？

老师，这个题目里面确实没看懂，到底哪个是贝塔，哪个是risk premium

这道题要解决应该是参考的中心极限定理吧？里面这个标准差是100个样本的标准差，他和总体均值差着根号n。当你算置信区间的时候，这两个样本的两个标准差根本不可以一概而论吧，他俩差着10倍呢

风险的市场价格不应该是Y轴上的收益率么？

标准化的分母不是方差吗？这里为什么要再除以根号n呢

基准回报和最低回报不是一个意思吗？

the mean squared deviation from the minimum return这是什么意思

请问这里横着来为什么不能相加呀，significance level是P，power of the test是1-P （相加就是1；Btw，我做的笔记是这么写的，但是我不知道P是什么意思了，是错误1的概率吗

老师讲，VaR也是谱风险度量，对吗？谱风险度量不用满足次可加性？

B选项为啥后半句是两千份期权啊，这个斜率是-0.5有什么关系啊