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KK2022-04-02 21:56:51

老师，我突然想到一个问题，组合的相关性可能大于1吗?比如一个资产的违约后，另个资产必定违约，而且一定会翻倍赔偿，有这种模型吗？

回答（1）

Adam2022-04-06 16:05:59

同学你好，目前FRM的学习中没有这种。
不可能大于1.
我们说的相关性小于1，是说Pearson线性相关

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