134****25742022-04-02 20:50:58
134****2574老师您好，这里一开始的情况是covariance=0,算出来的volatility怎么是11.18%，不是covariance=1的时候算出来的volatility才是吗？
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Yvonne2022-04-06 10:13:54
Yvonne同学你好，covariance（A,B）=ρ*σA*σB。如果σ都是小于1的，是不可能有大于等于1的covariance。另外这里的volatility是σp，σ的计算公式如下图所示。
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