老师请问这道题看一下我的红字写的对吗？如果题目里说的是年化volatility是0.3，那就是0.3*根号下那个时间，如果题目里说的是年化variance是0.3，那就是整体都要开根了就不止是那个时间开根了，对吗

老师好， 第三题当中不能计算器算出每个bond的R再求forward rate呢

您好, 我没明白, 为什么"short option"的前期费就是illiquidity premium?

老师，信用百题第8题。收益，负的损失，不进入CreditVar的计算吗？被抹成0了？市场Var不是这样的吧，市场Var收益和损失都如实进入分布是不是？

老师你好好给我讲讲428和435的区别，这个知识点没懂，不会区分本币和外币

请问这里是为什么, 没听懂第二条性质. 麻烦您解释下原因(不是翻译原文), 谢谢~

这个课程的讲课视频什么时候更新？另外，2022年5月考试的案例和2021年12月的案例一样吗？

老师这里说的有问题吧 下一期到T时刻有10期 哪么我们折算到上一期应该是11期才对吧 不然不符合逻辑的

请问这里解题思路是什么呢？谢谢

这里的A几何算术平均怎么算的呢？