275题 b和c为什么不对？

imdexed请问在这里是什么意思? 不参考斜杠后面的contingent的话

为什么标准差的计算这里的分母是2而不是3呢

关于G30的知识点在哪儿可以看到？

AR(1)模型，当系数小于1，不存在random walk，是因为最后残差的方差会收敛于一个常数嘛？

第47题，为什么short hedge是long+shortfutures，是long the basis?

答案解析里说 “Also, style drift would be a concern with a decrease, not an increase in the R-squared measure against the peer group.”，模型解释力度的变化要么影响要么不影响，为什么只有降低时才代表了风格变化，增加不代表。

老师，请再解释一下D项，还是不懂

选项c为什么不对

复习市场风险看到basel frtb对市场风险要求用es 这个和操作风险课程中学的basel中好像没提到 这个是怎么演变过程 是对那个版本basel进行修正