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FRM问答
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老师答案说D选项价格应该为5.96,不知道这是怎么算出来的?题目给出的6.32我也不知道如何计算,不知道考试会不会考6.32计算方式,讲课老师并没有告诉这两个数字如何算出的。请老师给出详细计算过程,谢谢!
老师好,2004~2005年很流行的 sell protection on the equity tranche,buy protection on the junior mezzanize tranche.可以这样理解波,卖保护就是看涨,买保护就是看跌。那这个涨跌其实体现在credit spread上,一般,cs升高,承担的风险越大,相应的风险补偿也越多。所以sell protection就相当于long credit risk.
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- 不理解这里为什么Risk Chaampions & Business-Line Managers 负责monitor Operational Risk Function Operational Risk Committee 负责act 难道不应该是一线业务人员负责act,然后上一级负责monitor更贴切嘛
- 可以帮我罗列一下二级case 常考的时间和原因结果m
- 请问selection bias 与 self-selection bias 有什么区别?我看到一个老师回复的是:不同个体选择样本不同,这就是自选择偏差,是不同个体本身固有的差异。请问这里的不同个体是指不同的人吗?
- 请问,求组合标准差需要乘以权重,但是组合var,不需要权重,想不明白?麻烦仔细讲下
- 这里的cash 中性是只需要CAPM中的benchmark=0?还是这个benchmark怎么样?什么叫阿尔法不会产生active cash position?CAPM中阿尔法并不在基准中啊?
- 老师,这里benchmark的中性化,三个回归是什么逻辑?
- 最后一行的对比是啥意思,老师展开解释一下。增量收费和FRTB定义差异
- 为什么这里横纵坐标相加不等于1





