这题的具体计算步骤是什么

这题里说利率上升bond price为93.75，利率下降price为95.25，但是债券价格不是应该指0时刻的价值吗？按照解析来计算，就是将93.75和95.25看成了到期价格再和K进行比较了啊？再者，计算call option时K-ST折现时，也应该用的是Rd和Ru来折现比较合理吧？

C是错在，Chinese wall是为了阻止客户信息在银行各个部门间流动造成的利益冲突，而不是regulatory capital information在各个部门间流动造成的利益冲突吗

第一个公式是合约里标的资产的价值 第二个公式是指远期合约本身的价值 对嘛

请教一下方差除以2的运算方法,为什么得到二分之sigma方？

OTM是怎么计算的

老师，怎么我算出来的麦考利久期是2.727？ 用表格给的数据计算：（1*105.77+2*5.48+3*5.15+4*4.8+5*78.79）/200=2.727

老師，這裏第一年冇discount，所以是1+0.9434+0.9009？

这里的 S0是指即刻行权，但是刚买的option我怎么可以立刻行权呢，这样我不是都已经知道当下的市场价了吗？

老师，请您解释一下ABD选项嘛 谢谢老师