叶同学2022-05-22 18:54:19
叶同学老师，怎么我算出来的麦考利久期是2.727？ 用表格给的数据计算：（1*105.77+2*5.48+3*5.15+4*4.8+5*78.79）/200=2.727
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Crystal2022-06-01 14:40:26
Crystal同学你好，你计算得麦考林久期是对的，但是你的问题点在哪里呢，你是觉得1.484%没有和你算出来的麦考林久期一样还是哪里觉得有问题呢。
如果是上面我说的情况，那么要清楚得是，1.484%他其实不是久期，而是var值，var值的计算有很多种方式，你前面学习的参数、非参数和半参数都是可以计算var值的，在这个表格中，通过其他数据并不能直接知道1.484的来源，因为他没有说这个var值是怎么计算出来的。
突然还想到一种可能性，你是觉得，下面的公式应该乘以的是2.727，而不是讲义中的3对吧。这个部分你就是定义不熟了，这个是本金映射，不考虑coupon的，只考虑本金，来计算久期，如果不考虑任何coupon，那么他就是一个零息债券，麦考林久期等于本金平均到期时间。
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好的，了解了。是第二种情况，可能是我当时一时想叉了，不好意思。
Lucia2022-06-07 13:37:16
Lucia同学，你好，你的计算没有问题，你算的四舍五入一下约等于2.73年，可能是在计算精度上稍微有一些差别导致的细小偏差。
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