老师 C选项可以再解释一下嘛？forward rate也是单因子吗

请详细解释一下MR的PACF是脱尾，任何一个Y(t-h)都可以替换miu

所以这个题是怎么判断出来是求的有效久期

1.这里对冲为什么是D✖️3million呢option的价格呢 D衡量得不是利率对债券的敏感程度嘛 怎么跟option撤上关系了 衡量option与标的资产的关系用的是delta嘛？2.还有算DP deltay的具体数值是前面的负号到底要不要考虑？假设我分析不出卖期权担心的是价格上升。单纯靠公式去推理 怎么退出这个D答案

不太明白这道题，老师可以详细讲解一下嘛。谢谢

老师这个VaRA算错了吧？

请问RP是指risk premium吗？是什么意思呢？

可以在解释一下什么是mortgagebonds吗

这里的MC是什么意思

老师，这页的两种假设，收、支不理解，特别是第二种假设，能在说一下吗？