第33题 futures rate不用乘以0.25嘛？这个不是欧洲美元期货么

老师，当相关系数为-1时，可行集是两条直线吗？那上面那条直线是他的有效边界吗？

关于第五条我有一个疑问 BSM模型假设的是不提前行权 那假如我是不支付红利的美式期权能用BSM模型嘛？

请问老师，在Basel3用SMA计算的ORC，之后带入计算资本充足率时，还是×12.5吗？

老师可以解释下574的D吗？

老师，请问这道题解析在T统计量时，说自由度为32-1=31，但是它的自由度不应该是 n-k-1=32-1-1=30吗？

这里我不理解了long股票short期权 卖期权不是得到权利金嘛为什么➖1不是➕1呢

老师 为什么是positive for both ,而且positive for both是期初刚交换本金的时候吧 不是the whole life of the swap吧

老师，1.2两道题目麻烦讲一下，谢谢

Theta =0.7 为什么在图表里的PACF函数有上有下