“凸性是久期的一阶导数，久期是债券价格的一阶导数，所以凸性是债券价格的二阶导数”。这句仅针对美元凸性和美元久期是吗

您可以换种提问方式，或由专业老师为您解答。 您的问题: 老师我知道355题是利用β和ρ的公式算出Hirauye的标准差是0.54的，不过我以为也可以用另一个公式就是Hirauye的方差等于1.8的平方乘以MSCI EAFE的方差算出，因为题目说R=5.6+1.8x.但是最后结果算出标准差0.432，和第一种方式结果不同，我不太明白为什么不能用第二种方式，第二种方式算方差是不是有什么使用的局限性，请老师解答一下，谢谢！

这个计算出来的不是hazard rate么

上课讲解的例题有一些跳步：PV折现出的-1140.29是依靠什么公式如何计算出来的？计算DP那一行中指数2x0.25中0.25老师说因为三个月所以0.25，这是如何理解的？

22题与讲解不同，如何得出选择C，

老师麻烦问下 这里的图形看着也像拖尾呀

可以讲一下C为什么错，D为什么对吗

最后一行WA的等式怎么来的？

ppt10,covered-nterest-rate-parity和uncovered-interest-rate-parity,老师视频里几乎没有讲，之前哪里有讲过呢？这两个概念可以再解释一下吗，请问考试需要掌握到什么程度呢？

双因子 单因子在课件哪一部分呢