这张图为什么1+inflationA=So（1+inflationB）除以S1？1年后汇率S1，1A=S1B，不应该等式是乘以S1而不是除以S1嘛？

这题为什么用总体的标准差，而不用样本的标准差？

该题中一年期即期利率为什么是这么算的，有点不大理解，这里所用的公式是什么，题干中的98、99、101是期初投资还是期末收到的钱？书上的公式如第二张图所示，我没有想到该用什么公式去解释下面的解析中的方法

有视频讲解吗，解析看不太懂...

你好，有三个问题，请帮忙解答。 1、关于repo rate的定义。理解成rapo rate 是资金的借入方，在找券商赎回bond时，支付的融资成本费率。这样对不对？是否有更合理的解释？ 2、关于repo rate的大小排序。麻烦将FFR、GC、SC按照大小顺序排列正确解答一下。 3、关于讲义这里的图。这图的Y轴里的R指的是repo rate吗？如果不是，那又是什么？

关于repo的买卖方：repo的买方是需要资金的一方，repo的卖房是投资者，是借出钱的一方？

Adjusted R平方可为负值。从定义式可以推导出来吗？

风险偏好的无差异曲线不易该是从下往上趋于平缓吗？

请问可以解释一下这个题圈出来的地方吗

我可以这样理解这个题的D问吗, 加入了put option的特征, 在价格下降时给债劵持有人提供了保障, 因为看跌期权是, 未来卖出资产的权利