老师这里没太看懂 为什么correlation低就1st to default 好，高就nth to default好

老师第二题 应该要用哪条公式啊

答案里的futures prices指的是什么)

老师，课件第91、92页，impact of RR/LGD onCVA   不理解公式下面说明的抵消效应。

为什么视频里说，call和put只在long-option的情况下成立，不是仍然存在short-call，和short-put吗？

1.cal-optionl可以直接说成是看涨期权吗？put-option可以直接说看跌期权吗？2.如果这样，为什么long-call看涨，short-call又看跌呢？

老师，这个题估值的最后一步贴现，为什么视频中老师讲的是按年复利，但是体重说的是连续复利啊

哪里有说一份期权对应100份股票？

视频中老师讲解write-naked-call-option，不是就相当于sell-call吗，那不是short-call,那不是看跌期权吗？为什么视频里老师说看涨期权呢？

老师，这句话什么意思呢，是从远期的标的资产那里截的