这道题d1=0.992,d2=0.851。如果是看跌期权，公式里的N(-d1)和N(-d2)怎么代？1-0.992=0.008和1-0.851=0.149是用0.008和0.149查表得出的对应数字带入到公式计算吗？

密卷16题，第一个exposure是标的资产信用息差变大的result。这个不太懂，买cds产品付保费，在标的物违约时获得赔付。如果仅仅是息差变大只是说明获赔付的概率大了吧。而且cds的pfe图像也是在高分位点敞口变大，获得赔付。

从哪里可以下载到正态分布表

视频教学内容和frm-notes里的内容不太一样，平时学习是以哪个为主比较好呢，感觉资料太多了，特别是看全英视频如果没有资料辅助根本记不住

为何是除以F后，两等式相等，不懂

为什么，期权的价格比上股票的价格求导数就等于股票的系数？

这里的方差我用公式算了两遍，都不是0.08，请问老师哪里错了？看我的图

为什么损失多少就要补充多少呀 补充到维持保证金的程度不可以吗

为什么long hedge指的是long现货short futures呀

图片黑线中划出的部分等式不成立，算出来的答案不是5227500，是等式错误还是表中的数字错了？