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FRM问答
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老师,这题我还是不明白为什么不是C错了,D对的。以下这段是其他老师的解答"这道题目是小样本,所以应该查t表哦,99%,df=19,单尾对应的关键值是2.54哈。所以2.63大于2.54。类似的,95%, df =19, 单尾对应的关键值是1.73,2.63也是大于1.73. 所以都是拒绝原假设,倾向于接受备择假设。" 既然不管是95%单尾还是99%单尾,都是拒绝原假设的,那么就应该是接受备择假设对吧。那么D没错吧,它说的是接受了备择假设呢,而C 说拒绝备择假设,应该是C不对吧
查看试题 已回答不理解解析这句话, The market portfolio is the MOST EFFICIENT mix of risky assets but the CAPM does not restrict all investors to prefer a beta of 1.0.是说市场组合的beta等于0吗, 但是不应该等于1吗
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- 不理解这里为什么Risk Chaampions & Business-Line Managers 负责monitor Operational Risk Function Operational Risk Committee 负责act 难道不应该是一线业务人员负责act,然后上一级负责monitor更贴切嘛
- 可以帮我罗列一下二级case 常考的时间和原因结果m
- 请问selection bias 与 self-selection bias 有什么区别?我看到一个老师回复的是:不同个体选择样本不同,这就是自选择偏差,是不同个体本身固有的差异。请问这里的不同个体是指不同的人吗?
- 请问,求组合标准差需要乘以权重,但是组合var,不需要权重,想不明白?麻烦仔细讲下
- 这里的cash 中性是只需要CAPM中的benchmark=0?还是这个benchmark怎么样?什么叫阿尔法不会产生active cash position?CAPM中阿尔法并不在基准中啊?
- 老师,这里benchmark的中性化,三个回归是什么逻辑?
- 最后一行的对比是啥意思,老师展开解释一下。增量收费和FRTB定义差异
- 为什么这里横纵坐标相加不等于1



