panghu2022-07-17 21:16:59
panghu不理解解析这句话, The market portfolio is the MOST EFFICIENT mix of risky assets but the CAPM does not restrict all investors to prefer a beta of 1.0.是说市场组合的beta等于0吗, 但是不应该等于1吗
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Adam2022-07-18 14:26:53
Adam同学你好，这里的意思是：
市场组合是最有效的风险资产组合【也就是有效前沿和CML的交点，M点】，这里的市场组合beta是1。
但CAPM并没有说所有投资者都偏爱beta为1的市场组合。
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