panghu回答（1）
Adam2022-07-18 14:46:08
Adam同学你好，如下图。
公式1。组合风险的最大值就是当相关性为+1时，两资产的加权之和，如果说此时B的权重是0的话，那么最大值就是sigmaA，所以说组合的风险不可能超过两个资产中风险较大的那个。所以A错。
公式3,当相关性为-1时，组合风险是wa*σa-wb*σb，虽然ab的风险不一样，但是可以通过调整权重使得wa*σa-wb*σb=0。所以B正确。
CD看图2
当相关性为-1时，组合是两个直线。D错。
这样的组合不一定在有效前沿这条线上，可能是在有效前沿的内部（右下方）
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