每股分1.8的红利为什么要用连续复利的式子算？一个合约不是100股吗？那每股分1.8为什么不用1.8乘以100算红利呢？还有8个月的利率不就是4.5%吗？为什么还要8除以12个月？

可以说一下要满足什么才是正态分布吗, 有点忘记了

请问当binomial 和poisson趋向于正态分布是, 他们的均值, 方差分别是什么

第二年的1-0.003189是咋回事

经典题第6，这边说假设投资者正在暴露于这两种风险，那为什么不需要对冲?如果市场完美无摩擦可以不用对冲我能理解，但是题目不是说已经有非系统性风险了吗

请问这个题我可以直接猜吗, 单位的5%是1.65, 那18% 肯定会比这个小的

请问这题为什么不用不用讲annualized 的volatility转化成daily的

10；00为什么不是双尾而是单尾呢，统计学上置信区间z应该时双尾的啊

如果这个题时test significant 的话是不是两个都错了

不太理解, H0是15-12>=0, 然后算出来1.5小与1.65那应该是fail reject, 那结论应该是active 的higher than portfolio