这个题表里给出来的是历史100天的数据，Over the following 10 trading days，是说又过了十天，最后题目要updated ES，所以要从原表中剔除最old的十天，把滚进来最新的十天数据跟原来的90个数据合一起重新排序，然后再从新排序表里取ES？是这个解题思路不？

如果AB和BC之间交易的不是相同的衍生品头寸，是不是就能选bilateral clearing啊？比如AB交易50块，BC交易70块？还是不理解啊，什么情况可以选双边清算？两个图实在太像了

解析错了吧，选项d,因为P(AB) = P(A|B)×P(B), since P(A|B)≤ 1，所以P(AB) ≤ P(B)，所以P(AB) ≤ P(B)+P(A).是应该少个等于号吧？

AmericanPut没折现AmericanCall折现了

delta normal approach 和 Structured Monte Carlo approach 要怎么区分？区别是不是就是一个可以带期权，一个不能带期权？

这个用135/180和136/181的区别有点大啊这个计算结果，有误差这正常吗

老师好，Tracking error VaR就是相对var吗？Tracking error VaR 和 absolute var 两个公式都是什么？

老师好，这种涉及到libor的利率互换forward rate就是算到期后的两种货币价值之比吗？为什么呀？

老师好，VaR(dp)、VaR(dy)、VaR(df)、VaR(ds) 都是什么意思啊？

公式里为什么是F0（1+Q)t次方？难道不应该是-t次方吗？感谢解答！