176********2022-07-26 15:38:48
176********delta normal approach 和 Structured Monte Carlo approach 要怎么区分？区别是不是就是一个可以带期权，一个不能带期权？
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Cindy2022-07-26 20:53:35
Cindy同学你好，你这么说不太严谨
前者适合简单的产品，最好是线性衍生品，非线性衍生品的话，估计就会有误差，同时这个方法假设标的资产损益服从正态分布,整体相对简单一点。
后者适合复杂的产品，对于那些价值难以估计，又含权的产品，可以用这个方法，同时这个方法也会假设标的资产的损益分布，可以是正态分布，也可以是其他分布，整体相对复杂一点。
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