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天堂之歌

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杨同学2022-08-02 16:36:15

不会

回答（1）

最佳

Cindy2022-08-02 20:26:43

同学你好，这一题用到的是下面的公式，其实就是组合求标准差的公式，这里3个月期利率，的KR01=28,sigma1=5%;6个月期利率，的KR01=43,sigma2=9%,两个因子之间的相关系数是0.4，求组合标准差带入公式如下，请看下图

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