NIM是啥

想问一下，basel 3中的第三个buffer 即G-SIB 要求extra1-3.5%也是和其他两个buffer一样计算加入到CET1中么？

老师好，这里图一是课程视频中画的风险厌恶和风险偏好的无差异曲线，但我觉得对于风险偏好者来说，无差异曲线应该是像图二中第二张图那样，因为风险偏好的人增加相同风险时，只需要越来越少的收益增加作为弥补就可以，不理解为什么课程中只是画把风险偏好者的无差异曲线画的更加平缓，但是形状没有改变

statement1中说事件中缺少统一是错的吧，巴塞尔不是有统一的规定么？

这个题目答案是不是错了

老师74题解析过程中的2.44和 0.38是怎么计算出来的呢？

损失分布难道不应该是左偏的吗？左肥右瘦的，为什么题目说右偏是对的呢？

为什么说fund's risk management reports to managers with dotted-line report to traders 是red flag？

FDIC关于存款保险可适用于CDs大额存单，为什么不适用于treasury bills和municipal bonds?

如何理解过度拟合overfitting会增加模型风险？