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李同学2022-08-06 10:21:45

老师74题解析过程中的2.44和 0.38是怎么计算出来的呢？

回答（1）

Michael2022-08-06 21:45:11

学员你好，如果第二年的利率是5.99%，那么债券在第二年之后的价格，可能是两种情况中的任何一种，
107/(1+8.56%)=98.56
107/(1+6.34%)=100.62
此时可以计算put option的价值分别为
101-98.56=2.44
101-100.62=0.38

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