这题老师的Liquidity VaR计算与解析不一致

这个题干怎么看出是残差的方差不确定啊

老师您好，视频第50分钟左右，路径二debt求出来为什么可以求credit-spread，麻烦解答一下谢谢

服从白噪声的这个句子是正确的吗

老师好，一般是不是尖峰和肥尾都相互对应的

这里spot rate 和forwardrate两个式子里104底下的分母完全不一样，为什么会算出来的结果是一样的，如果是老师写错了的话forwardrate求现值的式子应该怎么写？谢谢老师

题目中所给的表格纵坐标Ra是什么意思为什么可以直接作为Rb的概率啊

老师好，一级这块内容我差不多忘了，能说一下各金融产品的delta分别是多少吗？谢谢！

如何理解互换的初始价值始终为0

利率互换，还是不明白比较优势。比如A,B公司，A的浮动、固定利率都优于B公司，那A公司就自己借就行了啊，为啥要和B公司换利率呢，A公司有啥好处啊。是不是假设一个公司只能在浮动或固定利率中选一种。