阮同学2022-09-05 19:06:25
阮同学老师好，一级这块内容我差不多忘了，能说一下各金融产品的delta分别是多少吗？谢谢！
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Crystal2022-09-06 10:53:14
Crystal这个部分如果你导数不错，其实不用特殊记忆，因为delta其实就是衍生产品的价值表达式对于标的资产求导。
标的资产的delta都是1.（因为自己对自己求导结果就是1）
forward也是1或者有红利的时候为e^-qt（因为forward=S-Ke^rt或者forward=Se^-qt-Ke^rt）
future的是e^rt或者有红利的时候为e^（r-q）t
call的是N(d1)或者e^-qtN(d1)
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我记得期权这块ITM ATM OTM好像也是有区别，这个该怎么记忆比较好呢
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这三个是另一块内容，需要记数字，ITM=1或者-1，ATM=0.5或者-0.5，OTM=0
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