天堂之歌

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FRM问答

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老师,BRW、HW、correlation weighted还有滤波历史模拟法,这四个既是非参数法,又属于混合法。这样分类对吗

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请问variance和bias的区别是什么?

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老师,题目没给出expected return时,默认ER=0对吗

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18题

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老师一般这种题里的 d1 和 d2考试会直接给你吗,还是说要自己求啊,感觉求的过程好漫长啊,还有会直接给N(d1)和N(d2)吗

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请问老师第一行p除以2是表示双侧嘛

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老师您好,介绍MODEL 3时,老师说波动率随着时间的变化成指数递减,但是前面也是这一章里,老师再解释MODEL1里解释risk premium的时候说,risk premium与期限成正比,也就是说随着时间变化,risk premium在不断增大,这样不就是voltility 随着时间变化在增大吗,这样不就和MODEL3里的波动率随时间变化成指数递减矛盾了吗?

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老师能解释一下B吗?

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这个未来价格如果给无风险利率和leaserated的话,用s(1+R/1+l)^t还是s*e^(r-l)t呀,这两个公式的使用情况都是什么呀,有点混了

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这里我看了基础课 根本没有强调 甚至没有题

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