jiana2022-09-16 19:30:36
jiana老师您好，介绍MODEL 3时，老师说波动率随着时间的变化成指数递减，但是前面也是这一章里，老师再解释MODEL1里解释risk premium的时候说，risk premium与期限成正比，也就是说随着时间变化，risk premium在不断增大，这样不就是voltility 随着时间变化在增大吗，这样不就和MODEL3里的波动率随时间变化成指数递减矛盾了吗？
回答（1）
Crystal2022-09-21 16:35:47
Crystal同学你好，有对应的截图吗，risk premium通常表示的是drift项。model1没有drift项啊。
还有就是你对这个部分的概念可能有偏误，导致你有这个问题。模型3中的volatility指的不是sigma自己，是sigma乘以根号r这个整体。
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