请问老师step2 H1为什么不可以是绝对值小于1且大于0呢？这个不才是covariance stationary的概念吗？为什么大于0就属于coefficent大于1了呢？

为什么最后要1-查表的百分比？

两个资产相关性为0，也是具有分散化效果么？这个怎么理解？相关性为1，不分散，相关性小于1，有相关性，是这样的么？

这题为啥算出来是-1,729,231。。。

这种要用到查表的题 正式考试的时候会给出吗？

老師你好，想請教一下這張圖我應該怎樣看？因為前邊有兩條長線，所以是有兩個變量的模型？但是後面還有很多點點的？這個不是遞減嗎？為什麼是截尾的？

老師你好，這題目的答案用這條公式，跟(1+R1)^t1+(1+F)^(t2-t1)=(1+R2)^t2有什麼分別?因為我用這條計算出來跟答案不一樣

-max(-k,-v)加一个k减一个k等于k-max(k-v,0)。这不是在-max(-k,-v)基础上前面加了个k，括号里又加了k得到的吗？这不是加了两个k吗，为什么说是加一个k减一个k，请老师解答。

the forward spot curve flattens是否属于干扰信息（或者说关系不大）

老师好，请问能否看下652题各选项，谢谢