小同学2022-09-20 17:25:15
小同学老师好，请问能否看下652题各选项，谢谢
回答（1）
最佳
Lucia2022-09-21 11:21:52
Lucia同学，你好
A. 如果一个债券的DV01是利率的持续递减函数，那么它的价格/利率曲线总是正凸的。因为减函数的二阶导为正，比如从和减函数相切的斜率从-1变成0。
B. 有效久期可以承担利率期限结构的任何变化；也就是说，它不需要收益率作为利率因素。
C. 债券价格相对于收益率的一阶导数（又称美元持续时间）是负的，反映在价格/收益率的反比关系上（也是持续时间公式以负号开头的原因），应该是Δ为负，不能看出凸性如何，凸性看二阶导
D. 如果债券价格相对于收益率（又称美元期限）的一阶导数是利率的增函数，那么其价格/利率曲线总是正凸的。
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