这个题没太明白，可以详细解释一下吗

老师请问我们讲到Repo的 Lender时，说投资Repo市场是因为他的收益率要比银行活期存款高；但我们后面讲FFR— GC，FFR为银行间同业拆借利率，他都比GC高，那Repo利率如何比活期r高？

老师好，该题中可以通过原来单个资产的VaR值推算出σ，进而计算出交易之后的单个资产的新VaR值，最后再计算新的组合VaR，再做差，这样计算对吗？跟答案结果不一样

我记得之前说最后要看第5加1⃣️个损失啊，那不是应该第六个吗，还有这个题是不是不能用delta normal 方法算损失啊不知道delta啊

密度函数和累计函数的区别

当需要-6000gamma的时候是需要-2000份gamma来对冲，但这时引入的delta是-2000*0.62=-1240。为什么是-1240老师还说是要买入呢？PPT第9页

老师这两句话有什么区别 为什么第二句是错误的？

第一个：The convexity of a 10-year zero coupon bond is higher than the convexity of a 10-year, 6% bond.第二个：The convexity of a 10-year zero coupon bond is higher than the convexity of a 6% bond with a duration of 10 years.

10天期权比90天期权delta上升快是不是可以说是10天期权基本无时间价值所以很靠近看涨期权那条折线来解释？这个是从图形上理解，实际上真实市场上是什么原因导致临近到期股票价格猛涨导致期权价格也猛涨呢？

第17题，新的VaR值这么计算的逻辑是什么呀 有点忘记了