Hykonki2022-10-08 15:32:48
Hykonki第17题，新的VaR值这么计算的逻辑是什么呀 有点忘记了
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Michael2022-10-13 04:29:27
Michael学员你好，具体的计算逻辑分为三个步骤，我再图片中帮你标记出来了。
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谢谢老师但我其实想问的是stock与equity的新VaR值为什么是这么计算的（计算出来是1与1.43）
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OK。其实就是一个金额的调整。
VaR=Z乘以sigma乘以金额，新的VaR和老的VaR只有金额上的差异，所以只要调整金额即可。
举例说明，比如计算stock的新VaR值，由于金额从48变为了40，那么新VaR=旧VaR/48*40=1.
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