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金同学2022-10-08 16:58:58

老师好，该题中可以通过原来单个资产的VaR值推算出σ，进而计算出交易之后的单个资产的新VaR值，最后再计算新的组合VaR，再做差，这样计算对吗？跟答案结果不一样

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回答（1）

最佳

Michael2022-10-12 14:32:11

学员你好，可以计算的，答案也是一样的，需要注意的是计算新组合的标准差的时候，资产的权重发生了变化。

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