请问老师欧式看跌期权ITM的时候，在期权快到期时，不就说明期权价格下跌的机会变少了，就像看涨期权一样价格上涨的机会变少了，那theta不都应该是负值吗？

老师，请问对于公司的equity与RF的变化关系为什么是同向变动的呢？虽然ke^-rt,这个在RF上升的时候是变小的，但N（d2）在RF上升时是变大的呢

CVA到底是啥意思呀

请问老师，那么这个delta对冲只是针对于short call position的吧 这样才会高买低卖

老师好，还请解答下372题各选项，谢谢

这道题的Y是excessreturn,为什么阿尔法只是截距项呢，而不是公式整体，因此为什么假设检验只需要看截距项的t值呢？

这个题解释没看懂

c选项解释没看懂

the power of the test 不是等于1减错误二吗，因为错误二是存伪，那the power of the test与之相反能不能就是去真，那和错误一不就是等价了吗

Lindsey老师，在题干没有特别强调的话，一般FRA（T1，T2），结算日是T1，到期日T2，long方的利息收付日是在T2还是T1？如果在T1，是不是要按收支轧差折现到T1时刻，谢谢耐心解答