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陈同学2022-10-19 10:18:19

这道题的Y是excessreturn,为什么阿尔法只是截距项呢，而不是公式整体，因此为什么假设检验只需要看截距项的t值呢？

回答（1）

Michael2022-10-19 10:36:19

学员你好，主要的原因是因为这里的excess return是收益率超过无风险收益的部分（其实就是风险溢价），但是截距项表示的是收益超过基准组合的部分，是真正基金经理能力的表现。具体的部分我写一个过程给你。

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