老师请问A选项为什么不是2/10呢?

老师这里指的是巴塞尔2的IRB里rou 的选择吗？还是就是在2里直接规定了市场操作信用风险相关性为1

负债端的400是怎么来的啊？

d为什么不对

老师你好 期权的波动率微笑 和其真实价格分布有什么关系吗？为什么 当真实波动率较高时 价格分布是肥尾的？即极端价格较多？

老师请问这里的Yield Volatility跟课程的里Volatility一样么。一样的话，那么这道题思路是不是这样的但凡有均值回归的模型，Sigma减小，没有的话则为常数，但因为他说Log法，没有说具体哪种 我们就认为是第一种简单的 无均值回归那项 所以constant

请问为什么只有结构化产品才有第二点的缺点呢？其他产品的creator无法了解模型吗？

老师你好 在波动率微笑那个章节中 option的implied distribution是lognormal分布 而lognormal分布应该是右偏的 ？我们课件上的是对称的分布？

百题34题 B选项 我记得在基础段 框架串讲时 老师讲过VaR的置信水平越高 更容易拒绝？那能不能 说更容易犯一类错误？

老师N表怎么查？先看左边然后再加右边吗？