陈同学2022-10-20 22:33:11
陈同学百题34题 B选项 我记得在基础段 框架串讲时 老师讲过VaR的置信水平越高 更容易拒绝？那能不能 说更容易犯一类错误？
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Crystal2022-10-23 18:52:06
Crystal可以，但是你说的那个在基础段讲义中的置信水平其实是回测中的置信水平，这个选项中的置信水平其实是计算var的置信水平。
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这个题目很重要，要好好听一下这个视频讲解。
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老师你好 基础段中讲的是 1回测的显著性水平越高 越容易拒绝 2 VaR的置信水平越高 越容易拒绝 见图片 非拒绝域的 第二第三条
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这个部分确实是会给同学造成一些困惑，本质原因其实是书也没说清楚，教辅资料也没有说清楚，题目出的也比较模糊。
你的第第一次提问，和第二次提问所阐述的结论不同，本质上的原因如下，
第一次提问是var回测时得到的结论，是对的。我们考虑越容易拒绝中的拒绝时有两个方面，一个是在h0正确的时候拒绝（这个是一类错误），还有一部分是在原假设错误的情况下拒绝（这个是power of test），我们说越容易拒绝其实准确的表达应该是这两种拒绝情况之和是比较大的。在我们做题或者说是能接触到的题目中，其实都没有很区分这两者之间的关系，天然的就认为，拒绝变大，那么一类错误也就应该是变大的，但是仔细分析的话还是有一些问题的。后面我们百题中有一个题目（好像是34题，你仔细看一下）就会明白了。
第二次提问的这个结论，是我们在一级的时候就已经知道的结论了，在二级依旧作数，按照我前面那种情况解释，你就会明白他们的矛盾之处在哪里了。考试的时候就按照题干给出的内容去分析，如果给的关键词是非拒绝与，那么就按照非拒绝与的角度去分析，如果就是从一类和二类错误的角度，那么就按照一级的方式去分析就好了
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