请问老师这里的波动率计算公式是什么意思呢？volatility estimated for day n from the return on the m previous days。

Skewness算出来是负数就是负偏。请问如果一个skewness算出来是1，另外一个skewness算出来是3。是否可以说第1个分布相较于另外一个分布是负偏?也就是说是否存在分布是负偏，但是他的skewness有可能是正数的情况？

这里的component VaR是怎么得出来的？没看到sigma，没有置信区间分位数，怎么算的边际VaR的？

按照老师上课讲的这个公式，岂不是条件PD和FORFARD PD的计算是一样的吗？

第56题，分母使用了trackingerror，但分母不应该用TEV嘛？

FRM一级中的参数法和非参数法分别有哪些，能否总结下，谢谢。

为什么题目treynor ratio 是E（r）/B,教材是E（r）-rf/B？第29题！

为什么这里根据BSM模型的式子就可以直接知道公式的后半部分就是cashornothing的价值呢

这题用effective duration是不是也可以算出来

为啥正态分布尾巴不是薄尾的？之前不是一直都说是薄尾吗？