老师，请问如果这道题目变成two way CSA,那么是不是就应该是：由于EE=27000000>MTA+Threshold ,要求抵押13000000,因此要求增加2200000？

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188****48102023-03-05 11:23:17

老师，请问如果这道题目变成two way CSA,那么是不是就应该是：由于EE=27000000>MTA+Threshold ,要求抵押13000000,因此要求增加2200000？

Credit Risk Measurement and Management 查看试题

回答（1）

Shawn2023-03-06 11:42:13

同学你好，没太明白您假设的双边CSA的目的。然后我们这道题是这样分析的：如果敞口变成27000000，而现在已持有的保证金规模是10800000，那么实际的净敞口其实是27000000-10800000=16200000。阈值+MTA=14000000+2500000=16500000>16200000，所以净敞口<阈值+MTA，不需要加保证金。