请老师在解释一下选项b

请问老师，model1和model2里的basis point volatility和yield volatility都是σ？

这题出的不严谨，应该区分实际收益率还是预期收益率

比如A和B,highly-correlated：1.是否表示A和B同增同减，2.是否表示A增大很多，B此时减少很多？3.还有此提A答案中后半句话为什么不对呢？还有答案中的C为什么不对呢？请老师以上4个 问题再讲解一下，还不是很了解高度相关的含义？

老师，麻烦详细讲一下，A中Dv01只是随着利率增加而减少，就说明凸性是负的吧？对这个函数再求导。另外，如我右边画的这个图，凹的部分也有一段是随着利率增加价格减少，这时C小于0啊。

請問這裡的看漲期權為什麼是long stock和 short call ，然後看跌期權是long stock和long put ，看漲不是longcall嗎謝謝

这个survival这一列，为什么不是用1-death-rate呢？survival这一列数据怎么算的呢？

这里是不是写反了，买成长股买成了价值股，再卖出变成了成长股

这一题，1.每年的利息怎么算呢？2.本金的摊销，和每年利息摊销没有有关联吗？因为前五年一直在付利息呀，为什么不影响后面本金的摊销呢？

87页More generally, the swap's VaR will converge to zero as the swap matures, dipping…这句如何理解