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FRM问答
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老师,如果对于过去已完成的 项目计算RAROC,revenue和cost使用实际数,expect loss该使用什么数呢?如果过去这段时间并没有因信用风险、市场风险、操作风险等 多种风险发生的损失,那么在计算RAROC的时候,还是要用过去这段时间的expect loss吗?
已回答老师,这个题spread 是0.11,为什么除以44,我记得书上写的就是s乘以a,除以2,就是 liquidity cost。有的题还写着average spread ,这些该怎么区分呢?
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- 请问selection bias 与 self-selection bias 有什么区别?我看到一个老师回复的是:不同个体选择样本不同,这就是自选择偏差,是不同个体本身固有的差异。请问这里的不同个体是指不同的人吗?
- 请问,求组合标准差需要乘以权重,但是组合var,不需要权重,想不明白?麻烦仔细讲下
- 这里的cash 中性是只需要CAPM中的benchmark=0?还是这个benchmark怎么样?什么叫阿尔法不会产生active cash position?CAPM中阿尔法并不在基准中啊?
- 老师,这里benchmark的中性化,三个回归是什么逻辑?
- 最后一行的对比是啥意思,老师展开解释一下。增量收费和FRTB定义差异
- 为什么这里横纵坐标相加不等于1
- 欧几里得距离是干什么的?这个具体是什么内容,可以详细解释一下吗?是在哪一章的什么知识点?
- PCA解释因子的计算是什么公式?P C有什么性质可以详细解释一下吗?
