详细说下0.6924是如何算出来的

Short straddle是什么意思呢，图形是什么样子，有什么特点，谢谢老师

如何理解这句话？“CLO is similar to CDO except that it holds primarily underwritten bank loans as opposed to the mortgage bias of CDO.”

为什么双边cva的近似估计不考虑存活率？

老师我这里没明白为什么x违约概率是0.2-0.1，y的违约概率是0.3-0.1.

1.为什么算出来是89.5，选离的最近的88呢？因为这种题目不应该是对冲完吗？应该选大于89.5的呀？2.答案中列出得Vs,Vf,又指什么意思呢？

为什么信用损失等于预期损失，credit var就为0。。。。。。

为什么这里用short-hedge，而不是long-hedge呢？这两个hedge又有什么区别呢？

YTM是一系列即期利率的平均，这里的即期利率是市场利率概念吧？如果是的话，那为什么还有coupon effect分析呢？反正市场即期利率又不会随着单只债券的coupon变化而变化。

老师好，0息债券为什么还有半年付一次利息？不应该期间没利息的吗