这一题关于UP上升的理解可不可以这样：假设组合中有2个资产，ULp^2=UL1^2+UL2^2+2ρUL1UL2，ρ上升，ULp上升

用题目给出的数据，算出来1年的PD=3.28%，和题目给出的5%不一样，这个不要紧吧

老师，这页的第一个公式基础班没讲过怎么推导的，直接就给了个通式，然后就继续往下讲了，能讲一下这个通式怎么来的，是什么意思吗

老师为什么不用这个公式？不是算standard deviation吗？

最小方差组合，不是应该是在最小方差前沿中风险最小的，为什么要用斜率？横坐标就是风险啊

ppt170页，3 risk premium的第二页，计算的return应该是0—1期间的吧？感觉老师讲的有点问题，0.90909,0.94340都是直接用10%、6%折现的数，没有考虑风险溢价了呀，我理解是不是算0-1的期望收益，用1时点价值和0时点价值差异来算，此时1时点价值就是站在1时点6%和10%都是确定的spot rate了？

这个计算器要怎们按比较方便

这里假设3个 因子，如果是50个因子，计算量是不是一样了？所以这个取决于因子，不能一概而论吧，老师

不是存活57个吗

在168页那题说oc trigger是15m，除去Senior和junior以后剩余17,17中的15优先给equity ，剩余2给到了oc ，为什么现在这道题是剩余的先给oc 再多的给equity