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LordJ2023-03-25 20:40:47

特雷诺比率的beta不是应该是和protfolio对比的么，这道题目为什么和index对比

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回答（1）

Michael2023-03-26 23:19:30

学员你好，特雷诺比率的beta是市场的系统性风险的指标，所以是beta to index；如果题目需要求解的是MVaR的话，使用的是beta to portfolio。

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