老师，这个能不能用A、B债券复制C，然后解方程
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不是說 AR ， MA, ARMA 是為平穩時間序列建模嗎? Seasonality是非平穩的。 所以我認為答案I是不合適，seasonality應該用dummy variables去建模吧。
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请问老师，在IRB的公式里，MA和ρ都与PD有关，PD又是自行估算，关于MA和ρ是监管定还是自行估算？
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如果最后支固定收浮动的话 最后一步符号是不是写反了
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关于CARTs，麻烦老师详细看一下我画的图，我把问题列上去了。尤其是节点1、2的基尼系数，我感觉这点的概率应该是以节点0作为基础的条件概率。
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请问老师第四个表述麻烦再详细讲解一下
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从哪儿看出问的是模型高估还是低估，我以为是问Franklin predict的10%是高估还是低估了
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sharp ratio是对比portolio retun与 risk free rate的差别的。不应该是对比基金与benchmark的业绩。因此这道题应该是找与risk free rate相似的标的进行对比吧？或者是，这道题不太严谨？
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为啥这里的利率期限结构是先下降后上升？
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为什么这里不用转化为一般复利的利率而是可以直接用连续复利的呢？什么时候要转什么时候不用呢？
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