138****56892023-03-26 00:51:37
138****5689sharp ratio是对比portolio retun与 risk free rate的差别的。不应该是对比基金与benchmark的业绩。因此这道题应该是找与risk free rate相似的标的进行对比吧？或者是，这道题不太严谨？
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Michael2023-03-26 22:39:44
Michael学员你好，这个题目问的不是夏普比率，问的是style analysis。（虽然提出风格分析的夏普和夏普比率的夏普是一个人）风格分析看的就是回归之后的系数和原来基金声称的（或者是基准的）产生了哪些偏离。
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