为什么这道题的计算是用10%和6%的利率算，而不加20bp呢？这个利率不也是预期利率么？

老师好，这道题IV的描述与讲义76页是否存在冲突？讲义上说的是支付频率更高的利率互换相较于收支频率相等的利率互换有着更高的风险。按照这个说法，减小支付频率不是应该可以对应的减小风险吗？

选择更少的解释变量方差是更小？

根据利率平价理论，利率和汇率的确是反向变动，那么第三个选项的确可以选。但是如果从蒙代尔弗莱明模型来看，利率上升（宽松的货币政策）才会导致本国货币在短期内升值，这么看应该选项D更合适。所以做这一类题目，默认是从利率平价理论的角度考虑是吗？

前面有一道题描述“Both VaR and expected shortfall measure the amount of capital an investor can expect to lose over a given time period and are, therefore, interchangeable as risk measures.”，给出的答案说这个说法是错误的，var是估计capital的ES不是，那对应到当前这道题，A选项又说ES也估计capital，不是矛盾了吗

陈述2：在题目中出现的volatility，该如何分辨是指σ of r，还是波动率项σdw。此外，课件上关于model1和vasicek的波动率项都是σdw，该陈述前后的描述不一致，为何是对的。

陈述1：上课时老实讲的model1，model2都是parallel shift，也画了图，在r0变动时，是平行移动，这里的视屏解析说不是，请问到底是不是。

文中也说到了是independent

请问tb和bb的相关系数为啥是1而不是0

componentvar咋计算