0时刻A/B的远期汇率是F，那不应该1单位A=F单位的B。所以为什么1年后B国投资总头寸是直接乘以F？难道不应该是1B=1/F的A，应该是图2？

这题算出来是0.0258然后四舍五入到0.03吗？

额 为什么解析和老师讲的要这么复杂 直接用红框里的数除一下不就得出U了吗。。。

为什么组合的预期损失不考虑相关性因素。EAD是加权平均，是按照伯努利分布拆分成违约和不违约，只是对于单个资产的考虑，，但是比如组合有3个违约概率，PD1、PD2、PD3他们之间不需要考虑违约相关性吗？如果需要考虑的话，那么ELp是不是就不能简单加总了，因为EL1与EL2、EL3之间是有相关性的

cds互换在标的资产不违约的情况下，是看cds本身的价值和市场其他同类保费价格的比较，但是cds中间不进行利息支付，它为什么类似利率互换呢？cds一直是买方掏钱，按理说没有敞口啊

远期的价值不等于价格，那期货呢？整个这节标题都是远期和期货的什么什么，是可以认为这点的性质也一样么？

讲义上的图，是隐含波动率和lognormal对比，显示隐含波动率是尖峰，这里可不可以直接认为隐含波动率是尖峰？还是说需要和normal对比才行。

这一题在哪个章节？

陈述2，上课时老师说步长太短，在计算时会多次四舍五入，因而影响计算精度，这个问题在后续遇到类似判断正误的题目时是否需要考虑？

这个公式怎么推导出来呢？右侧黄纸上面的推导过程哪里有问题呢？为啥出现了1-rf了呢