小同学2023-04-14 01:47:35
小同学老师好，请解答下此题，谢谢
回答（1）
最佳
Will2023-04-14 16:31:45
Will同学你好，A 是正确的。相对于标准市值基准和复杂的因子基准，低风险策略具有显着的alpha，这些基准使用动态价值和动量因子的方法控制风险。B和C与A不符，错误。D也不正确。我们不能说阿尔法在很大程度上取决于所使用的基准以及该基准是否针对风险进行调整。
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